PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TYX с GOVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с GOVT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).

GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или GOVT.

Корреляция

Корреляция между ^TYX и GOVT составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.94%
14.78%
^TYX
GOVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

0.15

GOVT:

1.11

Коэф-т Сортино

^TYX:

0.36

GOVT:

1.63

Коэф-т Омега

^TYX:

1.04

GOVT:

1.21

Коэф-т Кальмара

^TYX:

0.06

GOVT:

0.40

Коэф-т Мартина

^TYX:

0.37

GOVT:

2.97

Индекс Язвы

^TYX:

7.76%

GOVT:

2.22%

Дневная вол-ть

^TYX:

19.03%

GOVT:

5.97%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

GOVT:

-19.78%

Текущая просадка

^TYX:

-41.93%

GOVT:

-10.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 5.76% против 0.82% соответственно.

^TYX

С начала года

-1.00%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

5.31%

1 год

-1.70%

5 лет

31.38%

10 лет

5.76%

GOVT

С начала года

0.62%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

2.00%

1 год

7.12%

5 лет

-2.07%

10 лет

0.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и GOVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
GOVT
Ранг риск-скорректированной доходности GOVT, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^TYX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^TYX: 0.15
GOVT: 0.94
Коэффициент Сортино ^TYX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^TYX: 0.36
GOVT: 1.40
Коэффициент Омега ^TYX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^TYX: 1.04
GOVT: 1.19
Коэффициент Кальмара ^TYX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^TYX: 0.12
GOVT: 0.35
Коэффициент Мартина ^TYX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^TYX: 0.37
GOVT: 2.43

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа GOVT равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.94
^TYX
GOVT

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и GOVT

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки GOVT в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и GOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.15%
-10.67%
^TYX
GOVT

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и GOVT

Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.04%
1.88%
^TYX
GOVT