PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TYX с GOVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с GOVT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).

GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или GOVT.

Корреляция

Корреляция между ^TYX и GOVT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

^TYX:

19.03%

GOVT:

5.71%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

GOVT:

-0.57%

Текущая просадка

^TYX:

-40.76%

GOVT:

-0.48%

Доходность по периодам

^TYX

С начала года

0.98%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

7.95%

1 год

4.02%

5 лет

27.87%

10 лет

4.55%

GOVT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и GOVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
GOVT
Ранг риск-скорректированной доходности GOVT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и GOVT

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки GOVT в -0.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и GOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и GOVT

Загрузка...