Сравнение ^TYX с GOVT

С начала года, ^TYX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 7.03% против 0.57% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа GOVT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и GOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Treasury Yield 30 Years (^TYX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеют волатильность 3.51% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.